ከአድልዎ የራቀ የዘፈቀደ የእግር ጉዞ (በማንኛውም መጠን) የ a martingale ምሳሌ ነው። … ስለዚህ ይህ ቅደም ተከተል ማርቲንጋሌ ነው። Y ይሁን =X 2 - n የት X ከቀደመው ምሳሌ የቁማሪው ሀብት ነው። ከዚያ ቅደም ተከተል {Y : n=1, 2, 3, … } ማርቲንጋሌ ነው።
በነሲብ ከDrift a martingale ጋር መራመድ ነው?
1.7። ምሳሌዎች፡ A በነሲብ የእግር ጉዞ ማርንጋሌ ዜሮ ተንሸራታች ካልሆነ ነው። ማርቲንጋሌ ለማግኘት አንድ አጠቃላይ መንገድ በዘፈቀደ ተለዋዋጭ F(ω) መጀመር እና Ft=E[F | ጫማ።
ማርቲንጋሌ መሆኑን እንዴት ማወቅ ይቻላል?
በአጠቃላይ፣ ከ Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) የት (Xt፣ ℱt) ማርቲንጋሌ ነው እና bt የሚለካው ℱt፣ ከዚያ Yt ደግሞ ማርንጋሌ ነው። አክብሮት ℱt
በነሲብ የእግር ጉዞ ሞዴል ምንድን ነው?
1። በጊዜ ተከታታይ ትንበያ ውስጥ በጣም ቀላሉ እና በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ሞዴሎች አንዱ የዘፈቀደ የእግር ጉዞ ሞዴል ነው። ይህ ሞዴል በእያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ ተለዋዋጭ ከቀድሞው እሴቱ ርቆ በዘፈቀደ እርምጃ እንደሚወስድ ይገመታል፣ እና እርምጃዎቹ በተናጥል እና በተመሳሳይ በመጠን (“i.i.d.”) ይሰራጫሉ።
ያልተመጣጠነ የዘፈቀደ የእግር ጉዞ ማርቲንጋሌ ነው?
ያልተመጣጠነ የዘፈቀደ የእግር ጉዞ
ነው አ ማርቲንጋሌ ነው። ቁልፉ \(n(p-q)) የሚለው ቃል ለተንሳፋፊነት ማካካሻ እና 'ፍትሃዊነትን ወደነበረበት መመለስ' ነው።
